MetaTrader 4 - Trading O que é Martingale e é razoável usá-lo O que é Martingale Se você escrever martingale em uma caixa de motor de busca, ele irá retornar um grande número de páginas com a descrição deste sistema. É interessante que, entre outros, você vai encontrar sites de casinos online, que garantem que este sistema funciona, tudo o que você precisa é entrar seu número de cartão de crédito para começar a recolher dinheiro. O que é estranho - são os casinos prontos para dar o seu dinheiro com tanta facilidade Se a Martingale realmente funciona tão bem, então por que não todos os cassinos virou falência ainda Então, o que é Martingale Aqui está a definição de Wikipedia: A Martingala é um sistema de apostas No jogo. O significado é o seguinte: Um jogo começa com uma certa aposta mínima Depois de cada perda cada aposta deve ser aumentada de modo que a vitória recuperaria todas as perdas anteriores mais um pequeno lucro Em caso de vitória um jogador retorna à aposta mínima. (Traduzido do russo Wikipedia por MetaQuotes Software Corp.) Onde é Martingale usado O jogo mais simples para analisar o Martingale é chuck-farthing. As chances de ganhar e perder são iguais - o jogador ganha se uma moeda vem cabeça e perde se a moeda vem até caudas. O sistema Martingale para este jogo funciona de tal forma: Comece o jogo com uma pequena aposta Após cada perda dupla a aposta Em caso de retorno de vitória para a aposta mínima. O Martingale também pode ser usado em jogar a roleta, apostando em vermelho ou preto. As chances são inferiores a 50/50, porque há também Zero, ainda muito perto dele. Aplicada à negociação, a seguinte variante do jogo pode ser usada. Analogamente a lançar uma moeda abrimos uma posição em qualquer direção (curta ou longa) com stop-loss e take-profit igualmente distante do preço de troca. Como nós abrimos a posição em uma direção aleatória, a probabilidade de lucro e perda é análoga - 50/50. Assim, neste artigo vou descrever apenas o problema clássico de atirar uma moeda com o dobro da aposta em uma perda. Parte Matemática Vamos realizar um cálculo matemático da dependência da probabilidade de perda sobre o possível lucro no jogo com uma moeda usando o sistema Martingale. Vamos introduzir os seguintes símbolos: Defina um conjunto de lances, terminando por um vencedor. I. e. Todos os tosses exceto o último estão perdendo. No primeiro lance a aposta é mínima, em cada lance seguinte no conjunto a aposta é dobrada Q depósito inicial q preço da aposta inicial k número máximo de lances (perdendo) no conjunto, levando à falência (suponha depois de k lançar o Depósito é igual a zero). Como nós dobramos a aposta depois de cada jogada perdedora, podemos derivar a seguinte equação: Cada conjunto com a quantidade de lances inferiores a k-1 retorna o lucro q. Como a probabilidade de ganhar em um lance, o comprimento médio definido é 2. Vamos rotular por P (N) a probabilidade de que não vamos virar falência em N lances. Como N lançamentos constituem aproximadamente N / 2 conjuntos (o comprimento médio conjunto é 2), ea probabilidade de ganhar no conjunto é (1/2) k-1. Então obtemos a função da dependência de vitória em N. Mas o número total de lançamentos (N) não é suficientemente informativo, então vamos tentar ligar N com um lucro esperado. Suponhamos, no resultado, que queremos dobrar nosso capital. Como no conjunto cada um ganhamos qQ / (2k-1), o lucro total é calculado de acordo com a regra do interesse composto (mais informação sobre juros compostos está aqui): Após transformações simples obtemos a seguinte fórmula para N: Depois de calcular A probabilidade do lucro P (N) usando as ações (1) - (2) obtemos os seguintes resultados: Se considerarmos N um não entro (não arredondar os resultados do patrimônio (2) para um número inteiro) Então P (N) não depende de k e é igual a 1/2 (você pode facilmente verificar isto, inserindo (2) em (1) e usando as propriedades mais simples dos logaritmos). I. e. Usando o Martingale não fornece nenhuma vantagem que nós poderíamos apostar também todo nosso capital Q ea probabilidade de vencimento seria o mesmo (1/2). Conclusões da parte matemática Falando francamente, no início da preparação dos cálculos para este artigo eu esperava que a Martingale aumentaria a probabilidade de perda. Parecia estar errado eo risco de perda não é aumentado. Ainda assim, este artigo descreve muito vividamente a falta de significado de usar a Martingala. Expert Advisor Depois de obter as fórmulas acima, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa, emulando o processo de jogar chuck-farthing e compondo as estatísticas da probabilidade de perder (P) dependência do coeficiente k. Após a verificação, descobri que os resultados do programa (pode ser chamado de experiência) coincidem com cálculos matemáticos. Naturalmente, a variante ideal seria escrever um Expert Advisor, negociando pelas mesmas regras que no chuck-farthing e certificando-se de que os dados teóricos e experimentais são idênticos. Mas é impossível porque a aposta inicial é calculada usando a fórmula: E no Forex podemos apostar apenas uma soma múltipla de 1/10 de um lote. É por isso que é impossível escrever um Expert Advisor, vividamente provando as fórmulas acima. No entanto, para completar a análise, ainda podemos escrever um Expert Advisor, usando a Martingale. Mas aqui a aposta de partida será fixada - 0,1 de um lote. Analogamente, a aposta será dobrada em uma perda e retornar para a partida com lucro. Conforme descrito no início do artigo, um comércio será aberto da seguinte maneira: um comércio é aberto em uma direção aleatória com a probabilidade 50, stoploss e takeprofit são fixas e igualmente distantes. A imagem acima mostra os resultados de testar este Expert Advisor. Você vê, embora a direção geral da curva é para cima, de vez em quando ele sofre grandes mergulhos. Como resultado do último mergulho o Expert Advisor pára de negociar, porque o saldo não é suficiente para a próxima aposta com um lote duplicado. E no momento da parada o equilíbrio é positivo - aqui está a diferença do cálculo teórico na parte matemática. P. S. Os arquivos anexados contêm a captura de tela de todos os cálculos matemáticos necessários eo Expert Advisor. Este artigo contém uma descrição detalhada do sistema Martingale, bem como cálculos matemáticos precisos, necessários para responder à pergunta: É razoável usar Martingale. Se você escrever martingale em uma caixa de motor de busca, ele irá retornar um grande número de páginas com a descrição deste sistema. É interessante que, entre outros, você vai encontrar sites de casinos online, que garantem que este sistema funciona, tudo o que você precisa é entrar seu número de cartão de crédito para começar a recolher dinheiro. O que é estranho - são os casinos prontos para dar o seu dinheiro com tanta facilidade Se a Martingale realmente funciona tão bem, então por que não todos os cassinos virou falência ainda Então, o que é Martingale Aqui está a definição de Wikipedia: A Martingala é um sistema de apostas No jogo. O significado é o seguinte: Um jogo começa com uma certa aposta mínima Depois de cada perda cada aposta deve ser aumentada de modo que a vitória recuperaria todas as perdas anteriores mais um pequeno lucro Em caso de vitória um jogador retorna à aposta mínima. Em primeiro lugar, mais cedo ou mais tarde, embora a probabilidade de ser pequeno, você terá perdas consecutivas o suficiente para falir você. Lembre-se que a probabilidade de qualquer seqüência de lucros e perdas é igual à de qualquer outra seqüência. Assim, por exemplo, você é apenas como probabilidade de obter sete perdas consecutivas como você é para obter seis perdas consecutivas, em seguida, uma vitória. Em segundo lugar, não sou matemático, mas parece-me que você vai perder no longo prazo, se por nenhuma outra razão que você está pagando um spread para cada comércio. Para tornar a probabilidade de perda igual à do ganho, você terá que usar um preço único para calcular as posições de seu s / l e t / p, de modo que o s / l e t / p será equidistante. Você terá que pagar mais pelo stoploss do que você faria exame no lucro, ou para a perda e o ganho iguais você será mais provável bater o stoploss do que o takeprofit. Se eu estiver errado aqui, me diga que eu vi Martingale sistema anunciado para venda, mas tendo escrito uma simples EA para testar a idéia, decidiu não me envolver nele. No entanto, o sistema Parolis, o oposto da Martingale, é atraente, mesmo que, também, sofra de problemas semelhantes. Não há nenhuma maneira que você pode fazer algo imprevisível em algo com uma probabilidade maior do que 0,5. Negociação deve envolver fazer julgamentos e usando habilidade para prever aqueles que não estão dispostos a desenvolver a habilidade, creio eu, falhar. Você simplesmente tem que fazer ganhar mais provável do que perder. Se você pode fazer do que, talvez Martingale pode melhorar a sua negociação. Eu tenho que dizer que sou um novato completo na programação EA e só tenho um pouco de experiência de negociação e que foi principalmente em opções. Negociação automatizada é uma idéia fascinante e acho que vou gostar de persegui-lo. MQL4 Comentários 2008.09.17 06:43 2008.09.17 06:43:12 2 Falando simplesmente sem uma martingale winrate alta não pode trabalhar. MQL4 Comentários 2009.11.19 23:30 2009.11.19 23:30:19 3 Oi tudo, eu sou um médico envolvido no Forex como um hobby e brincando com construtor EA. Entretanto, eu projetei um sistema de troca automatizado com taxa ganhando (65-73) mas a maioria das negociações ganhadas é pequena, quando as perdedoras forem grandes (de 1. 2 a 1: 3). Assim, o fim deste sistema está perdendo, mas com um período muito longo e poderia sustentar por um período de tempo sem perder toda a conta. Simplesmente esta EA pode sobreviver em variando a consolidação de condições de mercado tendência moderada, mas não em um mercado altamente tendência. Eu projetei uma forma inversed deste EA simples que pode seguir a tendência muito bem mas para perder durante os mercados de variação. O número de comércios em cartas de 5 minutos (em torno de 10 / dia) ou 15 gráfico (em torno de 7-8 / dia). Agradeceria suas idéias para melhorar seu desempenho. Qualquer idéia será altamente considerada. Por favor, não hesite em compartilhar comigo suas opiniões sejam quais forem. Principalmente aqui eu estou falando sobre a EA de varredura, a única que poderia sobreviver nos mercados de alcance e tentar evitar as condições de tendências agressivas. ESTÁ BEM. Agora, estou pensando em 1- Estou considerando News filtro indicadores para evitar tempos de pico. 2- usando alguns outros indicadores para filtrar a entrada e eu encontrei alguns que eu poderia combinar. Então, eu poderia reduzir o número de comércios de 10 para 2 ou 3 no quadro de 5 minutos. Mas selecionando apenas os altamente prováveis. 3 - considerando Hedge ou martingale durante os períodos altamente tendência. 4-considerando usando uma perda de stop lógico para cortar os comércios nagative curto sem afetar os que correm para o meu lado. 5-Considerando usar sistema de apostas progressivo positivo em vez de martingale. Isto é baseado no número elevado de meus comércios são positivos em vez de negativos. Isso é tudo por enquanto. Por favor, se você tem alguma idéia eu gostaria de compartilhar comigo para resolver este problema. ESPECIALMENTE COM O SISTEMA DE APOSTAS PARA ESCOLHER E COMO EU PODERIA O USAR :). É engraçado os artigos que são escritos em martingale. É verdade que sem um limite, mesmo 0,50 acima de 50/50, você perderia ao longo do tempo (ao longo de uma série contínua de repititions). Isso também foi comprovado em um artigo detalhando a falácia dos jogadores (veja o acompanhamento também aqui). A boa notícia é que os mercados financeiros só podem ir tão longe em qualquer direção antes de uma retirada. Você pode usar este fato sozinho para sua vantagem (borda). Acho que a maior tendência de direção única que um mercado já fez foi EURUSD 2000 pips sem um pullback de pelo menos 38,2, Houve outra jogada de 3600 pips, mas houve retrações significativas no meio. Ainda melhor notícia é que martingale não é obrigado a tornar-se rentável nos mercados. Há uma planilha onde você pode trabalhar os números você mesmo e ver. Funciona se o fator de lucro líquido está acima de 1 ea taxa de vitória é maior do que 50, martingale é um dobro ou nada dobra o seu dinheiro ou dobra suas perdas, então se você tem uma taxa de 60 vitórias com razão 1: 1 RR você pode Usá-lo com segurança, se não, então não. O que é engraçado sobre forex que você não começar a partir de 50 vitória taxa desde o início, porque o mercado está mudando não uma probabilidade fixar definido como uma roleta ou blackjack game. So se você iniciá-lo como um sistema de apostas você terá como 40 ganhar taxa com 1 : 1 RR se você tomar comércios aleatórios, talvez no comércio 9999999999999999999999th você bateu 49,9, mas isso ainda não é suficiente. Portanto, é melhor para filtrar comércio crappy primeiro e, em seguida, aumentar a sua taxa de vitória para ser martingale compatível E esta é a vantagem de investir Vs jogos de azar, você pode filtrar maus negócios, na roleta ou blackjack você não pode filtrar as mãos ruins ou giros a menos que você trapacear, mas certamente não a maneira estatística Isto é como a minha taxa de 60 vitórias, sistema de martingala real parece, e como ele 1) MARTINGALE CLÁSSICO APÓS 567 COMÉRCIO (60 WR, 1: 1 RR) Como você pode ver depois de 500 comércios que atingiu mal o NÍVEL 7 e até mesmo Se perdemos que perderíamos apenas metade do lucro e continuar de lá para crescer de volta Claro que você precisa de uma grande conta para este como um que pode apoiar como 10 lote comércio de tamanho para ser apenas 1 risco de conta, mas estatisticamente seu Muito improvável para explodir sua conta desde o seu único risco 1 contra grandes ganhos potenciais. A martingala apresentada neste artigo é BS com como 40-45 taxa de vitória que infelizmente não é suficiente, nem mesmo 50 é, deve ser 51 ou superior. 3) CRESCIMENTO ESTÁTICO PROGRESSIVO MARTINGALE (60 WR, RR 1: 1) 4) ANTI MARTINGALE ou INVERSA MARTINGALE (60 WR, 1: 1 RR) desfrutam e boa programação ) O melhor sistema de negociação é Pivô Martingala Nome de usuário adicional aderiu abril de 2015 69 Posts Bom dia todos, Ive honestamente tomou o tempo para voltar testar este método, e os resultados falam por si. Vamos simplesmente olhar para PILOTOS DIÁRIOS, e quantas perdas você terá em uma linha de apostas contra a tendência de curto prazo. Primeiro de tudo, vamos precisar de um indicador que nos permite backtest diária pivots .. que é anexado neste post. Neste momento, meu corretor está fechado eo meu horário de atendimento é 23:59:33 Anexo 1671305 Minha configuração com base no horário de exibição do Market é definida como 0 Anexo 1671306 Com o indicador carregado, tente voltar o máximo possível, E simplesmente olhar para quantos pivôs do 7 que você tem diariamente são passados antes que você tenha uma reversão. Vejamos um exemplo baseado na ilustração abaixo. Anexo 1671308 Se você olhar para a extrema esquerda do gráfico postado, você vai ver que o mercado abriu o 15 de janeiro no quotMAIN PIVOTquot No 15 º EU cortado por 3 pivôs (a luz verde) e fechado no suporte 3 diariamente . No dia 16 o preço abriu sob o pivô principal, e caiu mais uma vez tornando-o para o pivô S1 do 16 de JAN, que obviamente fez 4 pivôs retos em 2 dias que cortou sem uma inversão. No dia 19 o preço abriu ASIA no pivô principal, então temos a inversão. Assim, com base em três dias de negociação do preço apenas cortar através de 4 pivôs reta, sem uma reversão. O que aconteceria se depois de cada pivô tocou você apostou que o preço seria, em seguida, reverter. Bem, neste caso, você simplesmente perderia apenas 4 em uma fileira, e mesmo com martingale você ganharia claramente com base na premissa de que nenhuma extensão de cotação duraria para sempre. Embora eu tenho certeza que muitas pessoas estão contra martingale, a realidade é com esta forma simples unbias de negociação, você iria acabar ganhando depois de talvez 2-4 dias de negociação, como mesmo em um mercado extremamente unilateral, o preço tem de pelo menos Reverso para um toque de 1 pivô. Por favor, seus pensamentos e vamos ver quantas perdas consecutivas podemos encontrar que este método irá resultar em. Leading by QuotBeing um exemplo é difícil de encontrar, em seguida, exemplos reais. Registrado em Jul 2012 Status: Membro 194 Posts Você esqueceu alguns detalhes. Como o que é sua perda de parada e seu lucro de tomada. Também o que é a sua entrada É uma inversão em S1 ou S2 ou S3 Mas sim, martingale funciona se você tem abundância de fundos. Mas para o comerciante médio com 10000 em sua conta não vai funcionar. Se você pode negociar isso por um ano ou assim sem explodir sua conta é uma coisa, mas que u chamá-lo o melhor sistema comercial é onde eu chamo de besteira. Nós corremos negócios comerciais - e martingale é o território do comerciante desesperado - nunca será a melhor prática de negócios. Eu posso negociar martingale lucrativamente - contanto que u crescer uma conta e começar a dividir contas e quarentena-los uns dos outros de modo que quando uma conta morre, u tem mais nos restantes do que u começou - é possível. Mas apenas os comerciantes perdedores nunca. 1. Existem melhores formas de comércio rentável. Entrou em Feb 2012 Status: Membro 12,052 Mensagens Esta idéia pode funcionar desde que você comércio pequeno permitindo bom espaço. Outra maneira de frase é custar a média. Eu faço isso regularmente. Trick é reconhecer que além de certo ponto você deve admitir a derrota e tomar a perda. Por exemplo, em uma tendência muito forte, sem perímetro conta pode crash. In recente libra cruzes que tivemos 400pips upthrust movimento em um tempo muito curto. Tinha uma venda, então thats tremenda distância para ignorar. Como tudo o mais idéias são boas, mas ele precisa perímetros conjunto de regras saída estratégia. Um que eu posso sugerir é meu e ele funciona Você definir um orçamento para um exemplo de comércio 200 Você decide cada valor pip vale a pena dizer. 50C e que permite 400pips distância Você adicionar ao seu comércio como você vê o ajuste enquanto 200 não é consumido comércio vai Fique abertoApós você bateu 200, então você pegar a perda. Desta forma, você não está em martingala clássico, mas controlado ambiente de apostas progressivo com um EDGE. O preço retorna à média média 70 do tempo. Ajuste pares BB faixas em 4h e diário e observe quantas vezes o preço bateu 20MA. Tenho mais de 90trades em 3 meses batendo 88 vitórias e minhas perdas são amendoim maior -23,00 dólares Olhe para o meu gráfico e ver quantas vezes o preço atingiu 20MA meio BB tempo linha touro ou suportar os dois vencedores. Outra dica não é comércio pares que faixa diária é maior então 150pips basicamente evitar cruzamentos especialmente GN GA GJ e furar a moderada pares que viajam menos como EG UC EU Lote de rookies entrar em pares selvagens sem pista e obter explodido no espaço. Bandas dá pistas. Imagem anexa (clique para ampliar) Esta idéia pode funcionar desde que você troque pequeno permitindo um bom espaço. Outra maneira de frase é custar a média. Eu faço isso regularmente. Trick é reconhecer que além de certo ponto você deve admitir a derrota e tomar a perda. Por exemplo, em uma tendência muito forte, sem perímetro conta pode crash. In recente libra cruzes que tivemos 400pips upthrust movimento em um tempo muito curto. Tinha uma venda, então thats tremenda distância para ignorar. Como tudo o mais idéias são boas, mas ele precisa perímetros conjunto de regras saída estratégia. Um que eu posso sugerir é meu e ele. Riqueza de conhecimento como sempre de Davit Bom dia todos, eu gostaria de agradecer a todos por suas opiniões, mesmo os comerciantes pessimistas, mas eu simplesmente fiz uma pergunta que ainda não foi respondida. A questão era quantas perdas em uma linha você pode encontrar usando este método. Uma vez que encontramos a resposta, então podemos continuar com a entrada (que já foi bastante explicado) e como usar martingale de forma eficaz. Assim, mais uma vez, poderíamos ter uma enorme tendência de baixa na UE, digamos 1.3999 para 1.06, mas quantos pivôs em uma linha foram rasgados através da desvantagem, antes que temos uma reversão para o lado oposto. EUR / NZD 28 dezembro 2011 parece que há 11 perdas consecutivas. Eu sei que você disse últimos 15 meses, mas esta situação virá novamente. Quem é aquela mulher velha estúpida Ela não tem idéia sobre o que ela fala Uma vez que o competidor recebe as informações adicionais de que o carro não está atrás da porta 2, há simplesmente 50 chances é por trás de um dos dois Outras portas. Período. Concorrente pode mudar de porta ou não ela vai ter a mesma probabilidade. A única informação que ela recebe é que ela não perdeu ainda e sua chance aumentou de 1/3 para 1/2. Mudar a escolha inicial não traz nada. Puro gamers falácia. Sua incrível como este problema pode trocar tantas pessoas inteligentes. Eu vi isso inúmeras vezes. Quando Vos Savant respondeu educadamente a uma pergunta dos leitores sobre o problema de Monty Hall, um enigma de probabilidade relativamente desconhecido, ela nunca conseguiu imaginar o que aconteceria: apesar de sua resposta estar correta, ela recebeu mais de 10.000 letras, . Ds, informando-a que era um idiota do cérebro da lebre. Pip, uma vez que você é um cara prático, fazer uma simulação de Monte Carlo deste problema, tanto para comutação e não comutação. Você verá que sempre mudar é a resposta certa. Seus resultados de simulação devem se parecer com isto: Existem muitos tipos diferentes de prrof também no artigo wikipedia: en. wikipedia. org/wiki/MontyHallproblem Mesmo quando dadas explicações, simulações e provas matemáticas formais, muitas pessoas ainda não aceitam que a mudança É a melhor estratégia (vos Savant 1991a (en. wikipedia. org/wiki/MontyHallproblemCITEREFvosSavant1991a)). Paul Erd337s, um dos matemáticos mais prolíficos da história, permaneceu não convencido até que ele foi mostrado uma simulação de computador (en. wikipedia. org/wiki/Computersimulation) confirmando o resultado previsto (Vazsonyi 1999 (En. wikipedia. org/wiki/MontyHallproblemrefVazsonyi1999)). Obrigado pelo tópico, algumas perguntas para você e uma idéia: Como você está definindo o seu Take Profit (o mais próximo oposto Pivot), existe algum stoploss usado ou fazer posições permanecem abertas e mais comércios São adicionados (martingaled) até que uma inversão acontece Se as posições são adicionadas e nenhuma perda do batente é usada a edição seguinte poderia acontecer ao negociar este método, preço se mover dramàtica e quebrar através de vários pivots. Criando grande perda flutuante (foto 5min EURUSD 24 de fevereiro) Anexo 1671542 Parece que o preço doesnt inverter em Pivots com muita freqüência. Baseado fora do par de dias que eu olhei (pequeno tamanho de amostra). Pode ser uma boa idéia reunir estatísticas sobre quantos pivôs são atingidos em uma linha antes de uma inversão acontece, com base fora dessas estatísticas você / nós pode até perceber que talvez seria melhor para quotSell em Suporte e Comprar na Resistênciaquot Fique back Trolls Eu tenho um pau). Mas, claro, se as estatísticas mostram que as reversões são uma ocorrência comum, então seria bom começar a desenvolver essa idéia usando o seu método de martingale reversão Im um pouco ocupado trabalhando em um método diferente Martingale Breakout Based atm, mas sua idéia parece muito interessante. Ill recolher as estatísticas dentro de 2 semanas Mas, entretanto, eu apreciaria se você poderia descrever o seu método em mais detalhe especificamente a Take Profit / Stoploss ou se o seu etc etc usado Eu exemplo perfeito seria editando a minha imagem e mostrando onde Você teria colocado ordens e TP Obrigado A Mente Positiva e Espírito Positivo levar a verdadeira felicidade Quem é essa mulher velha estúpida Ela não tem idéia sobre o que ela fala sobre Depois que o concorrente recebe as informações adicionais que o carro isnt atrás porta 2, Há simplesmente 50 chance é atrás de uma das outras duas portas. Período. Concorrente pode mudar de porta ou não ela vai ter a mesma probabilidade. A única informação que ela recebe é que ela não perdeu ainda e sua chance aumentou de 1/3 para 1/2. Mudar a escolha inicial não traz nada. Puro gamers falácia. Não senhor. A matemática foi provada inequivocamente. Você está em boa companhia embora. Muitos matemáticos famosos no momento pensou exatamente o que você disse por um tempo muito longo até que foi provado que a matemática é correta e você realmente tem uma probabilidade de 2/3. Google ele. Seu chamado o problema do salão de Monty. Li tudo sobre isso. É fascinante Não só é fascinante se você entender que sua probabilidade pode se concentrar, que pode lhe dar uma vantagem. Por exemplo, se você backtest uma estratégia, em seguida, backtest o mesmo conjunto de dados com um requisito adicional. Que você tomar o primeiro comércio em demo e deve ser aloser. Portanto, apenas tendo comércios depois youve visto onde um perdedor é. Provar para si mesmo Eu tentei algo semelhante a este, mas usando dados semanais e pivôs, e usando as probabilidades para dimensionar tamanhos de lote. Eu também fiz uma análise estatística de pontos de pivô em 10 anos de dados para todos os pares principais. Aqui estão alguns resultados das probabilidades de pivôs superiores de H gt e L de pivôs inferiores: pR1 0,45 pmidR1R2 0,27 pR2 0,14 pmidR2R3 0,05 pR3 0,02 pS1 0,45 pmidS1S2 0,27 pS2 0,14 pmidS2S3 0,05 pS3 0,02 Escrevi um roteiro O início de cada semana em cerca de 25 pares Você colocar no tamanho do lote inicial, então. Eu continuo voltando a usar a teoria do salão monty para concentrar as probabilidades. Ver vídeo postado acima começando às 2:53 ou assim. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada.
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